Economics and Finance

   

Simulando Estratégias de Investimento no Mercado Brasileiro de Ações e Opções

Authors: Valdir Monteiro dos Santos Godoi

A presente monografia tem por objetivo decidir sobre qual a melhor estratégia a adotar em momentos de baixa, alta e oscilação do mercado, dentre algumas estratégias mais simples. Para isso simularemos operações de compra e venda utilizando preços reais das ações de 5 grandes empresas presentes na Bovespa: OGXP3, MMXM3, CSNA3, TNLP4 e PETR4. A OGXP3 será nosso modelo para o mercado em baixa, MMXM3 e CSNA3 representarão o mercado em alta e TNLP4 o mercado oscilante. Utilizaremos a PETR4 para simular operações bem sucedidas no mercado em geral, que chamei de trades perfeitos, e operações que acertam a tendência maior de alta ou baixa com determinada probabilidade, que chamei de trades prováveis. Também simularemos operações de compra e venda no mercado de opções, utilizando para isso as cotações reais de diversas opções de compra da Petrobrás. Todos os preços de ações utilizados neste trabalho referem-se aos anos de 2007 e 2008. Para o mercado de opções foram usados apenas os preços de 2008.

Comments: 57 Pages. My Course Conclusion Work, delivered in early 2009. In portuguese.

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[v1] 2015-05-11 06:26:34

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